北京证监局要求辖区券商债券自查

发布时间：2020-03-26 13:45:49 阅读：次来源：石油蜡厂家

财新记者周二从知情人士处获悉，北京市证监局已发文要求辖区证券公司开展债券交易业务自查工作，并要求将自查整改报告于5月10日前书面报送，对自查情况与实际不符，整改措施落实不到位的公司将采取严厉监管措施。

这份名为《关于开展债券交易业务自查工作的通知》（下称《通知》）于上周五发至相关券商。

根据《通知》规定，重点关注代持业务规模（融入和融出资金金额），交易债券种类，交易对手的性质和信用等级。如存在通过丙类户进行代持养券等活动的，还应重点关注并类户的性质和实际控制人，特别关注是否存在违法违纪行为。

此外，《通知》规定的自查内容还包括但不限于，债券撮合交易业务规模和种类、风险控制流程和风险计量方法；是否存在频繁交易，严重偏离市场价格的异常交易行为；是否存在证券公司工作人员利用职务之便进行利益输送的行为。

“目前，还没有细则，不知道要具体上报什么，初步感觉是针对自营和销售交易。”某证券公司人士告诉财新记者。

北京证监局在《通知》中称，近期媒体曝出债券市场违规交易情况，为及时掌握辖区证券公司债券交易业务的开展情况，了解合规和风控运作水平，我局要求辖区证券公司开展债券交易业务自查工作。

近日债券市场已有多人被有关部门调查，市场参与者普遍认为，监管层已开始针对代持情况展开行动。4月15日，万家基金管理公司固定收益部总监邹昱被传因其违规行为被带走调查。此后几天，中信证券固定收益部董事总经理杨辉、齐鲁银行资金营运部徐大祝相继被传被警方带走调查。4月19日，证监会机构部曾表示，针对中信证券的问题，要求北京证监局开展自查。

“这两天，市场上抛盘不断，信用债收益率大幅上行，在这样下去市场就要爆掉了。主要是受到监管打击‘丙类户’的缘故，估计‘债市硕鼠’的事件会对市场产生很久远的影响，现在大家都感到人人自危。”某城商行金融市场部人士告诉财新记者。

受债券市场“硕鼠案”以及监管稽查风暴影响，本周伊始，信用债市场即遭逢“黑色星期一”，市场在机构去杠杆压力下抛盘如潮，加之当日资金面紧张，信用市场估值继续发生较大调整。

Wind资讯显示，周二（4月23日）早盘，中国银行间国债多走跌，资金面明显趋紧，抛压仍存。截至10:51左右，1年期国债“13附息国债02”最新收益率上升2个基点至2.75%，7年期国债“12附息国债10”最新收益率略升至3.4203%；10年期国债“12附息国债09”最新收益率上升3.44个基点至3.4800%。■